ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN DE PAIRES EN EL MERCADO DE CAPITALES DE LOS INDIOS: UN ENFOQUE DE COINTEGRACIÓN Anirban Ghatak Pairs fue diseñado por un equipo de científicos de diferentes áreas para utilizar métodos estadísticos para desarrollar plataformas de negociación basadas en computadoras, donde la subjetividad humana no tenía influencia alguna en el proceso de tomar la decisión de comprar o vender una acción en particular. Estos sistemas tuvieron bastante éxito durante un período de tiempo, pero el rendimiento no fue consistente después de un tiempo. El objetivo de este estudio fue analizar las versiones univariantes y multivariantes de la estrategia clásica de comercio de pares. Dicho marco está cuidadosamente expuesto y probado para el mercado financiero indio aplicando el algoritmo de negociación sobre los datos investigados. El desempeño del método de retorno y riesgo se evaluó con la ejecución de las reglas de negociación a las observaciones diarias de 26 activos del mercado financiero indio utilizando una base de datos del período de 2008 a 2010. La investigación muestra que el retorno de la estrategia de negociación del par es mucho mayor que el retorno de la inversión ingenua. Palabras claves: Pairs Trading, Multivariable, Bivariante, Hedgers
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